統一のリスク管理データマート・ソリューション

ソリューションの背景

2012年6月7日、中国銀行監督会は『商業銀行の資本管理弁法（試行）』を公表し、2013年1月1日から実施し、商業銀行が新資本協定の実施により具体的な基準と規範を確立しました。全面的なリスク管理データマートを設立することは新協定の規定達成に必要な前提の一つです。

全面的なリスク管理データマートは、バーゼル委員会の「新資本協議」及び銀行監督会の信用リスク、市場リスクと操作リスク管理ガイドなどのリスク管理ガイド要求に従い、全面的なリスク管理及び新資本協議の実施に対するデータの要求に対して、リスクデータモデルを全面的に計画し、データ品質向上、データの標準、データの整備、データの構成とデータ品質のモニタリングなどを含む関連インフラを建設します。

ソリューションの内容

全面的なリスク管理データマートは、バーゼル委員会の「新資本協議」及び銀行監督会の信用リスク、市場リスクと操作リスク管理ガイドなどのリスク管理ガイド要求に従い、全面的なリスク管理及び新資本協議の実施に対するデータの要求に対して、リスクデータモデルを全面的に計画し、データ品質向上、データの標準、データの整備、データの構成とデータ品質のモニタリングなどを含む関連インフラを建設します。

1、新契約の指針とリスクアプリの計算要求を基にし、リスクテーマの定義、分類と情報モデルを制定し、リスクテーマデータの標準と定義を確立し、リスク管理データマートに着地し、データ、業務定義の一致性を保証します。

2、信用リスク、市場リスクと操作リスクをカバーする完全な基礎データモデルを構築するには、データモデルが将来の業務発展、経営環境、外部監督管理及び新資本協議に関する規則の各変化に適応し、新資本協議のコンプライアンス要求と銀行監督会関連ガイドの要求に適合する必要があります。

3、リスクデータとアプリ指標の計算と共有を実現し、リスク管理アプリにデータサポートを提供します。

4、データ管理制御技術を用いて基礎データ品質評価を行い、リスク計量アプリプロジェクトの需要に応じ、基礎データのデータ品質検査ロジックを実施し、新協議の監督管理ガイドのコンプライアンス要求を満たします。リスク管理データマートは、各種リスクデータをまとめ、複数のリスクアプリを相手にしているため、単一のストレージ構造が各種需要を満たすことが難しいです。そのため、階層化の考えを採用しました。リスク管理データマートのデータ設計最大の特徴は、全―全面的なリスク管理システムをサポート、専——テーマ域の区分、リスク業務駆動の顕在化、準——データの正確性、一致性、一貫性の強調、省——業務をガイドとし、ストレージモデルの合理的な配置（物理表とビュー）

ソリューションの価値

1、リスク管理データマートを設立した後、データマートの中のリスクデータソースと業務仕様を統一することによって、各システムの間のデータソースまたは統計規則の差異による計算結果の不一致を効果的に防止することができ、各アプリが産出したデータの真実性と信頼性を高め、システム間のデータ照合状況を良くすることができます。また、監督管理資本、経済資本の全行の資本の計量と資本配分を考え、監督管理資本と経済資本の比較可能性を実現し、全行の信用リスク管理の有効性を大きく強化しました。

2、リスク管理データマートの設立により、全行抵当品管理システム、内部評価モニタリングシステムの構築も可能となります。抵当品管理システムの構築は、情報の非対称性などの問題を解決し、銀行の抵当品管理水準の向上にデータサポートを提供します。内評価モニタリングシステムは、債務項目と取引先の関連データの統計を通じ、格付けシステムを検査、モニタリングし、それ上で内部格付けシステムを改善し、銀行のリスク管理システムを改善します。

3、リスク管理データマートは科学的で効果的なリスクデータ管理構成を構築することにより、リスクデータアプリを銀行の戦略資産管理として適用し、リスクデータの一致性、完全性、有効性を確保します。リスクデータマートの設立は、リスクデータの使用プロセスを改善し、リスクデータの仕様を統一し、リスク管理の需要を満たすとともに、データの価値創造能力を強化し、銀行の同業における核心競争力を向上させます。

4、銀行監督会は異なる角度から銀行のリスク基礎データに対する要求を提出しました。データ管理業務は銀行のリスク基礎データ整備能力を向上させ、銀行のリスク基礎データ整備の全面的な統括を実現することを助け、銀行の精密化管理を推進します。そのため、銀行内部の管理体制の強化の観点からも、銀行業自身の計画と監督管理の観点からも、リスクデータ管理は銀行が実施すべき重要な仕事です。