方案背景

如何提升商业银行零售业务的风险管理水平，关键在于提高零售风险量化水平和实现零售业务处理的自动化和标准化。零售内部评级法的核心就是要求银行实现对零售业务风险的准确量化。

商业银行进行内部评级体系建设，一方面满足银行监管部门对于内部评级初级法的监管要求，积极回应巴塞尔新资本协议带来的挑战和机遇；另一方面考虑未来授信业务发展规模和风险管理控制要求的长远目标，建立独立的内部评级系统，为银行各业务条线的授信业务提供专业的评级服务，为授信管理人员提供授信决策参考。

方案内容

零售内评系统主要包括零售内评数据库和零售内评应用两方面的建设。整个解决方案保证零售内评系统的建设符合技术要求和业务实现需求。系统技术要求包括系统架构要求、平台选型要求、系统性能要求、系统稳定性要求、系统可扩展性、与现有及拟建系统的衔接要求、系统运行维护要求等；业务实现需求包括决策支持和策略部署等应用要求。零售内评系统的总体架构图如下所示：

方案价值

如何提升商业银行零售业务的风险管理水平，关键在于提高零售风险量化水平和实现零售业务处理的自动化和标准化。零售内部评级法的核心就是要求银行实现对零售业务风险的准确量化。通过零售内评系统的建设，可对商业银行带来以下价值：

1、满足银行监管部门对于内部评级初级法的监管要求，积极回应巴塞尔新资本协议带来的挑战和机遇。

2、建立独立的内部评级系统，为银行各业务条线的授信业务提供专业的评级服务，为授信管理人员提供授信决策参考。

3、通过建立量化的风险控制平台，改进信贷风险管理方式，从而推进商业银行信贷风险管理建设。